中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）     基金料理东谈主：中信保诚基金料理有限公司     基金托管东谈主：中国援手银行股份有限公司     回报送出日历：2025 年 01 月 21 日                                 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报                               §1 遑急教唆   基金料理东谈主的董事会及董事保证本回报所载尊府不存在漏洞记录、误导性回报或紧要遗漏，并对其内 容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。   基金托管东谈主中国援手银行股份有限公司根据本基金合同步伐，于 2025 年 01 月 20 日复核了本回报中 的财务方案、净值推崇和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在漏洞记录、误导性回报或者紧要遗漏。   基金料理东谈主痛快以憨厚信用、努力尽责的原则料理和欺诈基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。   本回报中财务尊府未经审计。   本回报期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                           §2 基金居品大要 基金简称                          中信保诚中证 500 指数（LOF） 场内简称                          中信保诚 500LOF 基金主代码                         165511 基金运作神气                        左券型通达式 基金合同顺利日                       2021 年 01 月 01 日 回报期末基金份额总数                    207,085,621.13 份                               本基金进行数目化指数投资,通过严谨的数目化料理和投资纪 投资标的                          律拘谨,完了对中证 500 指数的灵验追踪,为投资者提供一个投                               资中证 500 指数的灵验用具。                               本基金采取数目化指数投资方法，按照成份股在中证 500 指数                               中的基准权重为基础，以抽样复制的策略构建指数化投资组                               合，并根据标的指数成份股（含存托字据）过头权重的变化进                               行相应诊疗，力图保捏基金净值收益率与事迹相比基准之间的 投资策略                          日均追踪偏离度的统统值不跳跃 0.35%，                                                   年追踪误差不跳跃 4%。                               当预期成份股发生诊疗和成份股发生配股、增发、分成等行径                               时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可                               能带来影响时，或因某些寥落情况导致流动性不实时，或法律                               律例不容投资等其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数                      中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报                    时，基金料理东谈主不错对投资组合料理进行允洽变通和诊疗，力                    求裁减追踪误差。                    基金料理东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳                    的个股将可能采取合理方法寻求替代。基金料理东谈主欺诈以下策                    略构造替代股组合：                    (1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及范畴                    同样的原则，登第一揽子标的指数成份股票行为替代股备选                    库；                    (2)有关性教练：盘算备选库中各股票与被替代股票日收益率                    的有联总共并 登第与被替代股票有关性较高的股票构成模拟                    组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的有联总共最大化                    为优化标的，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。                    基金料理东谈主可欺诈股指期货，以培育投资效能更好地达到本基                    金的投资标的。本基金在股指期货投资中将根据风险料理的原                    则，以套期保值为见地，在风险可控的前提下，本着严慎原则，                    参与股指期货的投资，以料理投资组合的系统性风险，改善组                    合的风险收益特色。此外，本基金还将欺诈股指期货来对冲特                    殊情况下的流动性风险以进行灵验的现款料理，如预期大额申                    购赎回、多量分成等，以及对冲因其他原因导致无法灵验追踪                    标的指数的风险。                    基金料理东谈主将设立股指期货交游决策部门或小组，授权特定的                    料理东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交                    易制定投资决策经过和风险扬弃等轨制并报董事会批准。此                    外，基金料理东谈主还将作念好培训和准备使命。                    对于存托字据投资，本基金将在潜入盘考的基础上，通过定性                    分析、定量分析等神气，筛选相应的存托字据投资标的。 事迹相比基准             95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同行入款利率                    本基金为追踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于 风险收益特征                    货币商场基金、债券型基金和搀杂型基金。 基金料理东谈主              中信保诚基金料理有限公司 基金托管东谈主              中国援手银行股份有限公司                                          中 信 保 诚 中 证 500 指 数 下属分级基金的基金简称        中信保诚中证 500 指数（LOF）A                                          （LOF）C 下属分级基金场内简称         中信保诚 500LOF           - 下属分级基金的交游代码        165511                013119 回报期末下属分级基金的份额总数    196,891,074.83 份      10,194,546.30 份               §3 主要财务方案和基金净值推崇                                中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报                                                                         单元：东谈主民币元                                        回报期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日） 主要财务方案                                 中信保诚中证 500 指数               中信保诚中证 500 指数                                              （LOF）A                   （LOF）C 注：1、上述基金事迹方案不包括捏有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后本色收益水平要低于所 列数字。 信用减值弃世后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益。                           中信保诚中证 500 指数（LOF）A                                                        事迹相比基              净值增长率         净值增长率           事迹相比基     阶段                                                 准收益率标         ①-③          ②-④                ①            圭臬差②           准收益率③                                                         准差④   曩昔三个月        -0.21%          1.87%          -0.23%       1.93%      0.02%       -0.06%   曩昔六个月        14.49%          1.85%          15.13%       1.91%     -0.64%       -0.06%   曩昔一年            8.50%        1.68%           5.40%       1.73%      3.10%       -0.05%   曩昔三年         -14.80%         1.29%         -20.91%       1.33%      6.11%       -0.04% 自基金合同顺利起     于今                           中信保诚中证 500 指数（LOF）C                                                        事迹相比基              净值增长率        净值增长率            事迹相比基    阶段                                                  准收益率标        ①-③          ②-④               ①            圭臬差②            准收益率③                                                         准差④   曩昔三个月        -0.30%         1.87%          -0.23%       1.93%      -0.07%       -0.06%   曩昔六个月        14.26%         1.85%          15.13%       1.91%      -0.87%       -0.06%   曩昔一年          8.07%         1.68%           5.40%       1.73%       2.67%       -0.05%   曩昔三年        -15.88%         1.29%         -20.91%       1.33%       5.03%       -0.04% 自基金合同顺利起               -12.36%         1.26%         -18.72%       1.29%       6.36%       -0.03%    于今                     中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报 相比                中信保诚中证 500 指数（LOF）A                中信保诚中证 500 指数（LOF）C                  §4 料理东谈主回报                              中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报                            任本基金的基金司理期限        证券从      姓名            职务                                     说明                            任职日历        离任日历   业年限                                                     黄稚女士，理学硕士。                                                     曾任职于中国国际金融                                                     有限公司，担任金钱管                                                     理部居品司理；于祥瑞                                                     证券有限背负公司，担                                                     任居品司理。2015 年 6                                                     月加入中信保诚基金管                                                     理有限公司，历任金融                                                     工程师、基金司理助理。                                                     现任中信保诚中证 500                                                     指数型证券投资基金                                                     （LOF）、中信保诚中证                                                     基建工程指数型证券投                                                     资基金（LOF）、中信保                                                     诚中证 800 医药指数型                                                     证券投资基金（LOF）、              量化投资部助理总监、基   2018 年 07 黄稚                                       -     13   中信保诚中证 800 有色              金司理            月 25 日                                                     指数型证券投资基金                                                     （LOF）、中信保诚中证                                                     TMT 产业主题指数型证                                                     券投资基金（LOF）、中                                                     信保诚中证信息安全指                                                     数型证券投资基金                                                     （LOF）、中信保诚中证                                                     智能家居指数型证券投                                                     资基金（LOF）、中信保                                                     诚沪深 300 指数型证券                                                     投资基金（LOF）、中信                                                     保诚国企红利量化选股                                                     股票型证券投资基金、                                                     中信保诚红利领航量化                                                     选股股票型证券投资基                                                     金的基金司理。                                                     HAN YILING 先生，经济              量化投资部副总监、基金   2023 年 07 HAN YILING                               -     11   学博士。曾任职于澳大              司理             月 05 日                                                     利亚国立信息通讯时代                     中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报                                            盘考院，担任盘考员；                                            于中信保诚基金料理有                                            限公司，担任量化投资                                            部金融工程师；于华宝                                            兴业基金料理有限公                                            司，担任量化部投资经                                            理。2016 年 6 月再行加                                            入中信保诚基金料理有                                            限公司，历任投资司理、                                            基金司理助理、量化二                                            部副总监。现任量化投                                            资部副总监，中信保诚                                            沪深 300 指数型证券投                                            资基金（LOF）、中信保                                            诚中证 800 金融指数型                                            证券投资基金（LOF）、                                            中信保诚中证 500 指数                                            型证券投资基金（LOF）、                                            中信保诚中证 TMT 产业                                            主题指数型证券投资基                                            金（LOF）、中信保诚国                                            企红利量化选股股票型                                            证券投资基金、中信保                                            诚红利领航量化选股股                                            票型证券投资基金的基                                            金司理。 注：1.上述任职日历、离任日历根据本基金料理东谈主对外皮露的任免日历填写。 料理办法》中对于证券基金从业东谈主员畛域的有关步伐。   在本回报期内，本基金料理东谈主严格按照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和其他有关法律律例的规 定以及基金合同、招募说明书的商定，本着憨厚信用、努力尽责的原则料理和欺诈基金财产。本基金料理 东谈主通过握住完善法东谈主责罚结构和里面扬弃轨制，加强里面料理，模范基金运作。本回报期内，基金运作合 法合规，莫得发生毁伤基金份额捏有东谈主利益的行径。                        中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报   根据中国证监会颁布的《证券投资基金料理公司平正交游轨制领导意见》                                  ，以及公司平正交游及极度 交游料理有关步伐，公司采取了一系列的行动落实平正交游料理的各项要求。各部门在平正交游奉行中各 司其职，盘考分析方面，公司通过长入的盘考平台发布盘考效能，并构建投资备选库、交游敌手库、格调 维度库等，确保通盘投资组合司理在取得投资信息、投资薄情和实施投资决策方面享有平正的契机；在交 易端，公司料理的不同投资组合奉行集聚交游轨制,不同投资组合同期同向交游并吞证券时需通过交游系 统中的平正交游门径, 确保各投资组合享有平正的交游奉行契机；对于债券一级商场申购、非公拓荒行股 票申购等以公司格式进行的交游，按照价钱优先、比例分拨的原则对交游扬弃进行分拨；同期，公司每个 季度对旗下通盘投资组合同向交游、反向交游以及债券一级商场申购、非公拓荒行股票申购等交游进行统 计分析，并要求有关投资组合司理对极度交游情况进行合感性证明。   本期公司举座平正交游轨制奉行情况邃密,未发现存回击平正交游的有关情况。   公司对旗下通盘投资组合的交游价钱、居品投资杠杆、集聚度、反向交游等进行扬弃，过后根据公司 平正交游及极度交游料理有关步伐如期对有关情况进行汇总和统计分析，有关情况由投资组合司理出具情 况说后光署名证明。回报期内，本投资组合与公司旗下料理的其它投资组合之间未出现参与交游所公开竞 价同日反向交游成交较少的单边交游量跳跃该证券当日成交量 5%的交游。未发生主动投资杠杆超标情况。 对于债券交游价钱监控扬弃，逐日、每月对现券、回购交游价钱偏离及回购投资情况按照要求进行统计， 并对需要上报的情况按时进行上报。   本回报期内，未发现投资组合之间有可能导致不服正交游和利益运输的极度交游。   追念 2024 年四季度，国外参预宽松周期，国内计谋捏续开释积极信号。货币计谋、财政计谋发力， 稳增长预期增强。化债资金落地，有助松开地点政府财政压力。增量计谋效果迟缓泄漏，经济举座呈现修 复态势。证券、基金、保障公司互换便利以及股票回购增捏再贷款两项改变用具的落地，景仰老本商场稳 定，提振投资者信心。   回报期内，A 股商场呈现区间触动，成交活跃进程较高。回报期内，上证指数高涨 0.46%，沪深 300                            中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报 指数下落 2.06%，中证 500 指数下落 0.30%。分行业来看，商贸零卖、电子、盘算机、通讯等行业推崇较 好，而好意思容照应、有色金属、食物饮料等行业推崇较弱。在商场触动过程中，红利金钱推崇出较好的防护 属性。      本基金追踪的标的指数为中证 500 指数。回报期内，本基金在严格扬弃指数追踪偏离的基础上，采取 数目化方法构建指数化投资组合，完了对标的指数的灵验追踪。本基金隆重应付投资者平素申购、赎回需 求，根据商场情况、要素股停复牌等合理安排权柄仓位和头寸，灵验料理追踪误差。本基金欺诈股指期货 进行多头套保以培育投资效能，同期通过参与网下新股申购力图培育基金收益。      本回报期内，中信保诚中证 500 指数（LOF）A 份额净值增长率为-0.21%，同期事迹相比基准收益率为 -0.23%；中信保诚中证 500 指数（LOF）C 份额净值增长率为-0.30%，同期事迹相比基准收益率为-0.23%。      本回报期内,本基金未出现连络 20 个使命日基金金钱净值低于五千万元或者基金份额捏有东谈主数目不悦 二百东谈主的情形。                        §5 投资组合回报 序号              名堂                金额（元）             占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                        311,716,811.88             93.85       其中：债券                          5,038,808.22              1.52            金钱维持证券                              -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融金钱                        -                   -                         中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报 代码             行业类别             公允价值（元）            占基金金钱净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                       1,280,724.00             0.39  B   采矿业                           11,007,211.00             3.33  C   制造业                          192,842,903.51            58.32  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业              11,542,977.60             3.49  E   建筑业                            3,412,747.00             1.03  F   批发和零卖业                         7,489,605.90             2.26  G   交通运载、仓储和邮政业                    4,803,069.00             1.45  H   住宿和餐饮业                          992,197.00              0.30  I   信息传输、软件和信息时代就业业               27,538,778.50             8.33  J   金融业                           32,507,115.00             9.83  K   房地产业                           4,024,054.80             1.22  L   租出和商务就业业                       2,730,997.00             0.83  M   科学盘考和时代就业业                     2,179,442.00             0.66  N   水利、环境和巨匠设施料理业                  1,516,947.83             0.46  O   住户就业、修理和其他就业业                            -                -  P   老师                              747,320.00              0.23  Q   卫生和社会使命                        1,823,387.60             0.55  R   文化、体育和文娱业                      4,105,699.08             1.24  S   笼统                              758,688.00              0.23      推测                           311,303,864.82            94.14 代码             行业类别             公允价值（元）            占基金金钱净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                 -                -  B   采矿业                                      -                -  C   制造业                             314,213.86              0.10  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业                         -                -  E   建筑业                                      -                -  F   批发和零卖业                                   -                -  G   交通运载、仓储和邮政业                      13,994.40              0.00  H   住宿和餐饮业                                   -                -  I   信息传输、软件和信息时代就业业                  75,134.92              0.02  J   金融业                                      -                -                               中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报  K       房地产业                                             -                    -  L       租出和商务就业业                                         -                    -  M       科学盘考和时代就业业                                9,603.88                0.00  N       水利、环境和巨匠设施料理业                                    -                    -  O       住户就业、修理和其他就业业                                    -                    -  P       老师                                               -                    -  Q       卫生和社会使命                                          -                    -  R       文化、体育和文娱业                                        -                    -  S       笼统                                               -                    -          推测                                      412,947.06                0.12      本基金本回报期末未捏有港股通投资股票。 序号            股票代码     股票称呼    数目（股）            公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）                                                                       占基金金钱净值 序号            股票代码     股票称呼    数目（股）              公允价值（元）                                                                        比例（%）                                  中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报  序号             债券品种                公允价值（元）                 占基金金钱净值比例（%）        其中：计谋性金融债                                      -                            -                                                                           占基金金钱净  序号      债券代码          债券称呼         数目（张）         公允价值（元）                                                                           值比例（%） 注：本基金本回报期末仅捏有上述债券。   本基金本回报期末未捏有金钱维持证券。   本基金本回报期末未捏有贵金属。   本基金本回报期末未捏有权证。                            捏仓量（买/                    公允价值变动   代码            称呼                   合约市值(元)                              风险说明                             卖）                             （元） 公允价值变动总数推测（元）                                                                      - 股指期货投老本期收益（元）                                                              333,294.53                        中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报 股指期货投老本期公允价值变动（元）                                    -263,728.16 注：按照股指期货逐日无欠债结算的结算国法、《证券投资基金股指期货投资管帐业务核算详情(试行)》 及《企业管帐准则-金融用具列报》的有关步伐，                      “其他孳生用具-股指期货投资”与“证券计帐款-股指期 货逐日无欠债结算暂收暂付款”              ，允洽金融金钱与金融欠债相抵销的要求，故将“其他孳生用具-股指期货 投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。   基金料理东谈主可欺诈股指期货，以培育投资效能更好地达到本基金的投资标的。本基金在股指期货投资 中将根据风险料理的原则，以套期保值为见地，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投 资，以料理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特色。此外，本基金还将欺诈股指期货来对冲特 殊情况下的流动性风险以进行灵验的现款料理，如预期大额申购赎回、多量分成等，以及对冲因其他原因 导致无法灵验追踪标的指数的风险。   本基金投资畛域不包括国债期货投资。   本基金本回报期内未进行国债期货投资。   本基金本回报期内未进行国债期货投资。 到公开责备、处罚说明   本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被中国东谈主民银行过头分支机构、中国证券监督料理委员会及 其派出机构、国度金融监督料理总局过头派出机构、国度外汇料理局过头分支机构立案看望，或在回报编 制日前一年内受到前述监管机构公开责备、处罚。                              中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同步伐备选库以外的股票。  序号                   称呼                          金额（元）   本基金本回报期末未捏有处于转股期的可妥洽债券。   本基金本回报期末捏有的指数投资前十名股票中不存在通晓受限情况。                                                      金额单元：东谈主民币元                        通晓受限部分的公允 占基金金钱净  序号    股票代码    股票称呼                                通晓受限情况说明                            价值           值比例（%）   因四舍五入原因，投资组合回报中市值占净值比例的分项之和与推测可能存在尾差。                                              中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报                                §6 通达式基金份额变动                                                                                            单元：份                                                        中信保诚中证 500 指数             中信保诚中证 500 指                          名堂                                                               （LOF）A                 数（LOF）C 回报期期初基金份额总数                                                   163,106,892.99           7,982,263.18 回报期时代基金总申购份额                                                   59,791,747.87          20,720,124.74 减：回报期时代基金总赎回份额                                                 26,007,566.03          18,507,841.62 回报期时代基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                                   -                      - 回报期期末基金份额总数                                                   196,891,074.83          10,194,546.30                    §7 基金料理东谈主欺诈固有资金投老本基金情况     本回报期，基金料理东谈主未欺诈固有资金投老本基金。                   §8 回报期末发起式基金发起资金捏有份额情况     无                          §9 影响投资者决策的其他遑急信息                            回报期内捏有基金份额变化情况                                   回报期末捏有基金情况 投资 者类          捏有基金份额比         序                                                                                      份额 别           例达到或者跳跃             期初份额             申购份额          赎回份额              捏有份额         号                                                                                      占比 机构      1                     3,706,060.42                              - 个东谈主      -   -                           -                -              -                 -       -                                          居品私有风险 本基金如若出现单一投资者捏有基金份额比例达到或跳跃基金份额总份额的 20%，则濒临大额赎回的情况， 可能导致： (1)基金在短时天职无法变现弥漫的金钱给予应付，可能会产生基金仓位诊疗艰苦，导致流动性风险；如 果捏有基金份额比例达到或跳跃基金份额总数的 20%的单一投资者大额赎回激勉宽敞赎回，基金料理东谈主可                             中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度回报 能根据《基金合同》的商定决定部分脱期赎回，如若连络 2 个通达日以上(含本数)发生宽敞赎回，基金管 理东谈主可能根据《基金合同》的商定暂停吸收基金的赎回苦求，对剩余投资者的赎回办理形成影响； (2)基金料理东谈主被动抛售证券以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金金钱净值受到不利影响，影响基 金的投资运作和收益水平； (3)因基金净值精度盘算问题，或因赎回费收入归基金金钱，导致基金净值出现较大波动； (4)基金金钱范畴过小，可能导致部分投资受限而不行完了基金合同商定的投资见地及投资策略； (5)大额赎回导致基金金钱范畴过小，不行温存存续的要求，基金将根据基金合同的商定濒临合同绝交清 算、转型等风险。   无。   基金料理东谈主和/或基金托管东谈主住所。   投资者可在交易时分至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。   亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。                                                 中信保诚基金料理有限公司